<p>Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat volatilitas saham perusahaan teknologi yang masuk kedalam ISSI dengan melakukan pemodelan dan memprediksi return menggunakan metode ARCH/GARCH. Metode penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling yang menggunakan data sekunder return harian sejak Januari 2021 sampai dengan Juni 2023 terhadap 10 saham terpilih. Hasil pengujian menemukan bahwa dari 10 saham, yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan dengan menggunakan model ARCH/GARCH hanya saham 6, yaitu PT DCI Indonesia Tbk (DCII), PT NFC Indonesia Tbk. (NFCX), PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT), PT Telefast Indonesia Tbk. (TFAS), PT Digital Mediatama Maxima Tbk. (DMMX), dan PT Sat Nusapersada Tbk (PTSN) sementara PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK), PT Metrodata Electronics Tbk. (MTDL), PT M Cash Integrasi Tbk. (MCAS), dan PT Galva Technologies Tbk. (GLVA) tidak terdapat efek ARCH.Kemudian berdasarkan hasil peramalan volatilitas, saham DCII menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi dibanding beberapa variabel lainnya, sedangkan MLPT memiliki volatilitas yang cukup rendah.</p>